Alphanume — Market Data APIs for Quants

Alphanume 是为真正交易的对冲基金量化交易员打造的另类市场数据平台。它提供预测性数据集，涵盖公司行动、稀释事件、实时注意力变化和次日异动股，所有数据均经过时间点完整性验证，确保回测反映真实市场而非事后偏差。每个数据集都经过来源追溯、结构化处理和严格验证，能够通过基金尽职调查。通过 REST API 获取干净信号，构建真正推动业绩的交易策略。

核心功能

Alphanume 的核心是提供对冲基金级别的预测性数据集，帮助量化交易员发现市场中的 Alpha 机会。平台专注于公司行动、稀释事件、实时注意力变化和次日异动股等关键领域，所有数据均以时间点完整性为原则构建，确保回测的准确性和可靠性。

主要特性

• 预测性数据集：专注于预测市场动向，而非简单历史数据，帮助交易员提前布局。
• 时间点完整性：每个数据点都记录其在历史中的准确时间，避免未来信息污染，让回测真实可信。
• 机构级验证：数据集经过严格的结构化和验证流程，满足对冲基金的尽职调查要求。
• REST API 集成：通过简洁的 REST API 轻松获取数据，支持快速集成到现有交易系统中。
• 实时更新：覆盖实时注意力变化和次日异动股，捕捉短期交易机会。

适用场景

Alphanume 适合量化对冲基金、自营交易团队以及独立量化交易员，尤其是那些依赖另类数据挖掘 Alpha 的策略开发者。无论是高频交易、事件驱动策略还是统计套利，Alphanume 的数据都能为策略提供独特的信号来源。